ウォークフォワードテストを改良した新しいテスト方法を思いついた。 と言っても、機械学習でよく使われるらしい交差検証と言うやつをするだけ。 例えば、直近4年のデータが有れば、データを1年単位で4分割して、アウト期間ずらしながら4回テストする。 今思いつくウォークフォワードテストと比較したメリットとデメリットは以下。 ■ メリット - テストデータが少なくて済む - 直近の傾向を強く反映出来る ■ デメリット - 直近の傾向に依存し過ぎる - トレードロジックによっては、未来の価格データを元に最適化すべきでは無さそう（具体的には想定出来ていない） - 運用実績を知らない この方法の問題点や実践経験がある方がいらっしゃったら、ぜひコメントをくださいー！