Appleオプションのインプライドボラティリティを計算 Black-Sholes 式で計算しました。 Call のボラティリティは0.33です。 Callのpremium価格が33%変動する確率を意味します。 つまり9月17日金曜日にCallの価格が1.40から2.79に変動する確率が68%あることを意味しています。 ボラティリティ0.33は今までのAppleの値よりは大きいです。 株価が33%変動することを意味するのではありません。 #Apple #IV #インプライドボラティリティ #Black-Sholes